Lưu Ngu có tên tự là Bá An, người đất Đàm quận Đông Hải[1]. Là tông thất nhà Hán, Lưu Ngu được phong làm Thứ sử U châu.

Sau khi khởi nghĩa Khăn Vàng bị dẹp (184), Lưu Ngu kiến nghị Hán Linh Đế đặt chức châu mục cai quản các châu để tăng cường khống chế các địa phương. Ý kiến của ông được Hán Linh Đế chấp thuận. Vì Lưu Ngu có nhiều ân nghĩa với người dân phía bắc nên triều đình bổ nhiệm ông làm Châu mục U châu.

Khi đến trấn trị, Lưu Ngu thi hành nhiều việc nhân đức, giảm đồn trú khiến U châu được yên ổn.

Năm 187, thủ lĩnh Ô Hoàn là Khâu Lực Cư nổi dậy chống nhà Hán, liên hợp với Trương Thuần ở Ngư Dương tấn công Kế Trung. Trương Thuần dựng Trương Cử làm hoàng đế còn tự mình xưng là An Hán vương.

Trương Thuần lại cùng Khâu Lực Cư mang quân đánh Ngư Dương, Hà Gian, Bột Hải và tiến vào quận Bình Nguyên. Lưu Ngu bèn sai tướng Liêu Đông là Công Tôn Toản mang quân truy kích Trương Thuần. Tháng 11 năm 188, hai bên giao chiến ở Thạch Môn[2]. Trương Thuần và Trương Cử đại bại, phải bỏ cả vợ con tháo chạy ra biên ải.

Công Tôn Toản trở về, được triều đình phong làm Hàng lỗ hiệu úy, Đô đình hầu, kiêm chức Trưởng sử ở thuộc quốc Liêu Đông. Ít lâu sau Trương Thuần bị thủ hạ giết chết, mang đầu tới chỗ Lưu Ngu, vì vậy Lưu Ngu được phong làm Đại tư mã, Công Tôn Toản được phong làm Tô hầu, Phấn uy tướng quân.

Năm 189, ông được phong làm Thái úy, tước Dung Khưu hầu khi vẫn trấn trị U châu.

Tháng 4 năm 189, Hán Linh Đế mất, Hán Thiếu Đế lên thay. Trong triều xảy ra loạn lạc. Đổng Trác mang quân vào kinh thành, phế rồi giết Thiếu Đế, lập Hán Hiến Đế lên ngôi. Lưu Ngu được Đổng Trác vỗ về bằng cách phong làm Đại tư mã. Ông đẩy mạnh khuyến khích sản xuất nông nghiệp, mở chợ để trao đổi hàng hóa với người Hung Nô, lưu thông sắt và muối. U châu năm nào cũng được mùa. Nhân dân Thanh châu và Từ châu chạy loạn đều tới U châu xin nương tựa hơn 1 triệu người[3]. Lưu Ngu dung nạp và tạo chỗ ở cho họ, cuộc sống yên ổn đầy đủ khiến họ vui vẻ không muốn về quê cũ.

Bản thân Lưu Ngu làm U châu mục nhưng tiêu dùng giản dị tiết kiệm, thường mặc áo vá, đi giày cỏ, ăn không có thịt[3].